Осторожно: акции! Сайт для трейдеров, инвесторов, спекулянтов, профессионалов и любителей фондового рынка
Для тех, кто лелеет мечту
неплохо поднажиться
на российском фондовом рынке
Осторожно: акции! Сайт для трейдеров, инвесторов, спекулянтов, профессионалов и любителей рынка
  • дневник трейдера
  • ситуация на рынках
  • аналитика, прогнозы
  • стратегии инвестирования
  • Ебит?Да! (несерьезно о серьезном)
  • Роскошь - это всегда то, что покупают другие...
    Карта сайта       Добавить в избранное       Реклама на сайте

      | | | | | | | | | | |  


    Вы можете установить виджет сайта
    Осторожно: акции!
    на главную страницу Яндекса.


    Можно ли стабильно зарабатывать на бирже?
    Да
    Да, если ты брокер
    Нет
    Не знаю
    Посмотреть результаты этого опроса можно здесь




    Аналитика:

    Чего ожидают эксперты от 2019 года




    Инвестирование:

    Общие вопросы инвестирования и финансов

    Стратегии инвестирования и торговли, психология трейдинга

    Интернет-трейдинг

    Механические торговые системы, алготрейдинг

    Ебит?Да! (несерьезно о серьезном)



       
    Эльхан Кулиев: ИНУО жив!




    Эльхан Кулиев: ИНУО жив!


    20.12.2012

          Для тех, кто не знаком с предыдущими материалами (Предсказуем ли "непредсказуемый" утренний гэп?) по этой теме, сообщаю, что ИНУО – это индикатор направления утреннего открытия, который позволяет еще вечером, до закрытия торгов на ММВБ, прогнозировать в каком направлении откроется следующим утром рынок: вверх или вниз. Мы с Оингой в течение квартала – с марта по июнь 2012 года размещали на сайте прогнозы), которые составлялись незадолго до закрытия дневных торгов. Результаты прогнозов показались мне обнадеживающими, но знатоки рынка, с которыми довелось пообщаться, не спешили разделять мой оптимизм. Смысл их замечаний сводился к следующему: "Если ты действительно разработал индикатор, то подтвердить достоверность его сигналов должны не прогнозы, а прибыльные сделки. Торгуй и зарабатывай! И если у тебя что-то получится, то это и станет доказательством. А то, что ты - трейдер неумелый, и поэтому твои результаты не показательны – так это просто отговорки". Возразить мне было нечего, я решил поторговать с полгода (для начала) и посмотреть, что из этого получится. Полугодие завершилось и я представляю результаты.

          Для начала напоминаю, что ИНУО включает в себя два блока: 1)собственно индикатор и 2) фильтр от форс-мажоров. Индикатор подает сигналы направления, а фильтр предупреждает об опасности вероятного резкого изменения наметившегося тренда.

          С 1 июля по 21 декабря состоялось 123 рабочих торговых дня. Из них 42 раза индикатор выдавал слабые (малодостоверные) сигналы, на которые я позиции не открывал. В 48 случаях сигнал был достаточно достоверным, но его не пропускал фильтр. Наконец, 33 раза и индикатор, и фильтр "давали добро" и я открывал позицию. Поскольку такие благоприятные случаи выпадали не так уж часто, я посчитал целесообразным использовать плечо (в среднем 1 к 5), и потому прибыли/убытки посчитаны также с плечом.

          Из 34 полноценных сделок 3 раза был получен результат близкий к нулевому. Остальные сделки поделились следующим образом: 20 прибыльных (суммарным объемом ок. 65 %) и 11 убыточных (суммарным объемом 21%). Таким образом, валовая прибыль до вычета комиссионных, процентов и налогов составила примерно 45%. Детально эти сделки приведены в нижеследующей таблице:

    № пп
    Дата
    Бумага
    Позиция
    Результат, %
    1
    18.07.2012
    Сбер, Газпром
    Шорт
    1,2
    2
    23.07.2012
    Сбер
    Шорт
    6,4
    3
    26.07.2012
    Сбер, Газпром, ВТБ
    Лонг
    1
    4
    07.08.2012
    Сбер, ВТБ, Севст
    Шорт
    2
    5
    08.08.2012
    ВТБ
    Шорт
    0,4
    6
    13.08.2012
    Сбер, Газпром, ВТБ
    Шорт
    2
    7
    14.08.2012
    Сбер, Газпром, ВТБ
    Шорт
    2
    8
    15.08.2012
    Сбер
    Шорт
    2,6
    9
    16.08.2012
    Газпром
    Лонг
    4,2
    10
    31.08.2012
    Сбер
    Шорт
    1,6
    11
    03.09.2012
    Севсталь
    Лонг
    1
    12
    06.09.2012
    Севсталь
    Лонг
    2,4
    13
    28.09.2012
    НЛМК, Мечел
    Лонг
    6
    14
    04.10.2012
    ВТБ, Севсталь
    Лонг
    2,4
    15
    11.10.2012
    Сбер, Газпром, Роснефть
    Лонг
    2
    16
    12.10.2012
    Сбер
    Лонг
    1
    17
    16.10.2012
    Сбер, Газпром
    Лонг
    5,6
    18
    22.10.2012
    Сбер, Газпром
    Шорт
    2,6
    19
    25.10.2012
    НЛМК, Севсталь, Газпром
    Лонг
    1
    20
    02.11.2012
    Севсталь
    Лонг
    0,6
    21
    05.11.2012
    Сбер
    Шорт
    2
    22
    08.11.2012
    Сбер
    Шорт
    6,2
    23
    09.11.2012
    Сбер
    Лонг
    4
    24
    20.11.2012
    ВТБ
    Лонг
    1
    25
    22.11.2012
    Севсталь
    Лонг
    1
    26
    26.11.2012
    Сбер
    Шорт
    1,6
    27
    29.11.2012
    Севсталь
    Лонг
    11,4
    28
    30.11.2012
    Сбер
    Лонг
    1,5
    29
    06.12.2012
    Газпром
    Лонг
    0,6
    30
    18.12.2012
    Сбер
    Шорт
    3,2
    31
    20.12.2012
    ВТБ
    Шорт
    6,5


          Из приведенной таблицы видно, что ИНУО работает довольно точно: лишь иногда утренний гэп "разворачивался" не в ту сторону, что предсказал индикатор, и практически всегда такой "нежданный" гэп оказывался незначительным по объему – менее 0,5%. Из 11-ти таких случаев только в 2-х убыток превысил 3% и в обоих случаях не по вине индикатора, а из-за ошибки трейдера. Впрочем, об ошибках – чуть поподробнее.

          Промахов действительно было немало. Наиболее распространенными из них были следующие:
    1) Отказ открывать позицию на вполне достоверный и "отфильтрованный" сигнал, поскольку он противоречил моим собственным, отличным от индикатора, ожиданиям по направлению утреннего гэпа. Таких случаев было 17, особенно много поначалу, в июле-августе – 11. Потом как-то научился себя обуздывать;
    2) Открытие позиции на недостоверный сигнал, поскольку он, наоборот, соответствовал моим ожиданиям. Такая ошибка была допущена всего один раз (сделка № 30), зато "результативно" – более 3% убытка;
    3) Недостаток хладнокровия в ожидании закрытия гэпа. Большая часть убыточных сделок состоялась по итогам небольших гэпов, которые хотя и открывались в противоположную от указанного индикатором сторону, но зато быстро закрывались в течение первого часа торгов. Так что многие убыточные сделки при минимальном терпении вполне могли бы стать хотя бы безубыточными (например, № 6, 10, 23, 26);
    4) Непрофессиональное вхождение в позицию с большими потерями. Например, в сделках № 11, 12, потери на "входе" составили 4%;
    5) Очевидно ошибочный выбор бумаги. Например, в сделке № 23 (самой убыточной) в лонг были взяты акции Сбера, который в течение дня был гораздо слабее рынка и продолжил снижение на открытии, хотя остальные бумаги открылись в нуле или легком плюсе.

          Можно было бы еще перечислять упущенные возможности и, хотя рынок, как и история, не терпит сослагательного наклонения, я абсолютно уверен, что, окажись на моем месте чуть более профессиональный трейдер, полученная прибыль могла бы быть, по крайней мере, удвоена.

          За дополнительной информацией по данной теме вы можете обратиться к Эльхану Кулиеву по адресу gapkeb2012@yandex.ru.




       
    Получать информацию о новых материалах сайта по электронной почте:



    Сообщество трейдеров:
    трейдерский сленг,
    форумы трейдеров


    Подписаться РЅР° обновления РїРѕ RSS RSS








    2007-2019 Оинга
    Использование материалов сайта разрешается. Гиперссылка необязательна.
    Все, о чем здесь написано, имеет целью лишь проинформировать, повеселить или позлить читателя:)
    Оинга предупреждает: торговля на бирже опасна для Вашего кошелька!
    Автор категорически не хочет нести ответственность за убытки, возникшие у читателя после прочтения материалов,
    однако готов с удовольствием поучаствовать в прибылях:)


    Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru