Осторожно: акции! Сайт для трейдеров, инвесторов, спекулянтов, профессионалов и любителей фондового рынка
Для тех, кто лелеет мечту
неплохо поднажиться
на российском фондовом рынке
Осторожно: акции! Сайт для трейдеров, инвесторов, спекулянтов, профессионалов и любителей рынка
  • дневник трейдера
  • ситуация на рынках
  • аналитика, прогнозы
  • стратегии инвестирования
  • Ебит?Да! (несерьезно о серьезном)
  • Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких...
    Карта сайта       Добавить в избранное       Реклама на сайте

      | | | | | | | | | | |  


    Вы можете установить виджет сайта
    Осторожно: акции!
    на главную страницу Яндекса.


    Можно ли стабильно зарабатывать на бирже?
    Да
    Да, если ты брокер
    Нет
    Не знаю
    Посмотреть результаты этого опроса можно здесь




    Аналитика:

    Чего ожидают эксперты от 2019 года




    Инвестирование:

    Общие вопросы инвестирования и финансов

    Стратегии инвестирования и торговли, психология трейдинга

    Интернет-трейдинг

    Механические торговые системы, алготрейдинг

    Ебит?Да! (несерьезно о серьезном)



       
    Эльхан Кулиев: прогнозы утреннего открытия и их исполнение




    Эльхан Кулиев: прогнозы утреннего открытия и их исполнение

          После того, как Оинга разместил на сайте Осторожно: акции! мою статью об индикаторе на утренний гэп, он предложил мне ежедневно, до закрытия торгов на российских рынках, размещать прогнозы на открытие торгов следующего дня. Первый прогноз был размещен вечером 28 марта, последний - 18 июня.

          Все прогнозы составлялись с 18.35 до 18.40 мск и включали в себя:
    • предполагаемое направление открытия (вверх или вниз),
    • указание на силу сигнала (степень достоверности),
    • предупреждение о риске форс-мажора и, иногда,
    • примечание о возможном количественном (в %) объеме гэпа.

          Насколько эффективными оказались прогнозы? Всего было сделано прогнозов - 50, в том числе прогнозов с направленным открытием - 26, из них подтвердилось - 16, не подтвердилось - 9 (из них с высокой степенью риска по форс-мажору - 5, нейтральных и близких к нейтральному - 4). Один прогноз оказался некорректным по техническим причинам (сбой в работе ММВБ). В 24 случаях индикатор давал слабые сигналы, и я указывал направление открытия как неопределенное, из этих случаев 13 раз рынок открывался нейтрально или близко к тому.

          Простое соотношение подтвердившихся и не подтвердившихся прогнозов не отражает в полной мере эффективности индикатора, так как не учитывает размера гэпов, возможности фильтра по форс-мажорам и, соответственно, размера возможной прибыли (об этом см. ниже). Результаты прогнозов с направленным открытием сведены в таблицу:

    № пп
    Дата
    Прогноз направления открытия
    Степень достоверности сигнала
    Степень риска по форс-мажору
    Примечание
    Открытие по факту
    1
    29.03.2012
    вниз
    высокая
    средняя
    Гэп может оказаться незначительным
    -0,5%
    2
    30.03.2012
    вверх
    средняя
    средняя
    +1,3%
    3
    02.04.2012
    вниз
    средняя
    высокая
    +0,7%
    4
    05.04.2012
    вниз
    средняя
    низкая
    Гэп может оказаться незначительным или даже развернуться в противоположную сторону
    +0,3%
    5
    11.04.2012
    вверх
    средняя
    высокая
    -0,5%
    6
    12.04.2012
    вверх
    высокая
    средняя
    +0,4%
    7
    16.04.2012
    вниз
    средняя
    средняя
    -0,3%
    8
    17.04.2012
    вниз
    средняя
    низкая
    Гэп может оказаться незначительным
    0%
    9
    18.04.2012
    вверх
    средняя
    высокая
    +0,9%
    10
    20.04.2012
    вверх
    средняя
    средняя
    Гэп может оказаться незначительным
    -0,3%
    11
    24.04.2012
    По причине технического сбоя на ММВБ прогноз был рассчитан некорректно
    12
    25.04.2012
    вверх
    средняя
    средняя
    +0,5%
    13
    26.04.2012
    вверх
    средняя
    высокая
    Открытие торгов будет зависеть от решений ФРС и комментариев Бернанке
    +0,3%
    14
    27.04.2012
    вниз
    средняя
    средняя
    -0,3%
    15
    04.05.2012
    вверх
    средняя
    высокая
    Гэп может оказаться незначительным
    -0,3%
    16
    05.05.2012
    вниз
    высокая
    средняя
    Гэп может оказаться незначительным
    -0,3%
    17
    15.05.2012
    вниз
    средняя
    средняя
    Гэп может оказаться незначительным
    -0,2%
    18
    16.05.2012
    вверх
    высокая
    высокая
    Провал формирования греческого правительства резко повышает риски
    -1,5%
    19
    17.05.2012
    вверх
    средняя
    средняя
    +0,5%
    20
    18.05.2012
    вниз
    высокая
    средняя
    Гэп может оказаться незначительным
    -2,9%
    21
    21.05.2012
    вниз
    высокая
    высокая
    +0,5%
    22
    24.05.2012
    вниз
    высокая
    высокая
    +0,9%
    23
    25.05.2012
    вверх
    средняя
    средняя
    Гэп может оказаться незначительным
    -0,5%
    24
    01.06.2012
    вверх
    высокая
    высокая
    +0,3%
    25
    06.06.2012
    вверх
    средняя
    средняя
    +0,5%
    26
    18.06.2012
    вверх
    высокая
    высокая
    +1,0%


          Каким образом можно было бы использовать эти прогнозы в торговле на рынке? Самый очевидный способ: открыть вечером перед закрытием торгов позицию в лонг или в шорт, в зависимости от прогноза, а утром на открытии рынка ее закрыть. В этом случае размер прибыли или убытка должен примерно совпадать с размером гэпа.

          В зависимости от степени агрессивности торговой стратегии представляются возможными четыре варианта действий:
    1. Умеренный (осторожный). В рамках этого алгоритма предполагается открывать позицию только при высокой достоверности сигнала и невысокой степени риска форс-мажора. В такой стратегии работает двойной фильтр: по достоверности и степени риска. Отфильтровав таким образом ситуацию, мы бы заключили 4 безубыточные сделки с суммарным объемом прибыли около 4,1%.
    2. Умеренно-агрессивный. При такой стратегии открываются позиции на все прогнозы, кроме случаев высокой степени риска форс-мажора, то есть сохраняется только один фильтр - от риска. Количество сделок в этом случае возрастает до 15. Суммарная прибыль - 6,6%.
    3. Тупо-агрессивный. Такой вариант предполагает открытие позиций на все прогнозы с определенным направлением открытия без учета фильтров. Результат: 25 сделок, суммарный объем прибыли - 4,7%.
    4. Хитро-агрессивный. В этом варианте, как и в предыдущем, открываются позиции на все прогнозы с определенным направлением открытия, но в случаях высокой степени риска форс-мажора позиция открывается против сигнала. Тогда за то же количество сделок (25) прибыль составит 8,5%.

          Другие материалы по данной теме:
    - общие соображения по вопросу предсказуемости "непредсказуемого" утреннего гэпа;
    - статистика по утренним гэпам на российском фондовом рынке;
    - предварительные итоги тестирования индикатора направления утреннего открытия фондового рынка.

          За дополнительной информацией по данной теме вы можете обратиться к Эльхану Кулиеву по адресу gapkeb2012@yandex.ru.




       
    Получать информацию о новых материалах сайта по электронной почте:



    Сообщество трейдеров:
    трейдерский сленг,
    форумы трейдеров


    Подписаться РЅР° обновления РїРѕ RSS RSS








    2007-2019 Оинга
    Использование материалов сайта разрешается. Гиперссылка необязательна.
    Все, о чем здесь написано, имеет целью лишь проинформировать, повеселить или позлить читателя:)
    Оинга предупреждает: торговля на бирже опасна для Вашего кошелька!
    Автор категорически не хочет нести ответственность за убытки, возникшие у читателя после прочтения материалов,
    однако готов с удовольствием поучаствовать в прибылях:)


    Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru