29.08.2014 (пт)

13:30. VIII народная опционная конференция (НОК-8) для трейдеров "Поговорим об опционах".
      4 октября 2014 года (в субботу) пройдет VIII народная опционная конференция для трейдеров "Поговорим об опционах". Конференция проводится в Москве с 11:00 и до последнего оставшегося в живых участника:) Конференция посвящена теории, практике и инфраструктуре опционной торговли. В повестке НОК-8 - ситуация с волатильностью на рынках России и США, новый индекс VIX от Московской биржи, анализ опционных стратегий, вопросы построения часной торговой инфраструктуры.
      Что происходит с волатильностью? Трейдеры и инвесторы всего мира говорят об угрозе новых кризисов и обвалов, но, если судить по индексам "страха", последние месяцы рынок был уверен в обратном – VIX и его аналоги бьют рекорды вокруг дна в 10-20%. Кирилл Ильинский расскажет о сигналах, позволяющих прогнозировать изменение волатильности. Из доклада Виталия Курбаковского можно будет услышать о его формуле расчета исторической волатильности, которая стала его торговым преимуществом.
      В секции "Инфраструктура" будут представлены два направления. В первом Николай Труничкин продолжит тему о новом индексе волатильности Московской Биржи и расскажет о первых результатах перезапуска, а Вадим Галкин расскажет об особенностях и принципиальных различиях для целей трейдинга и хеджирования внутри продуктовой линейки VIX на CBOE. Вторая часть секции посвящена новым технологическим возможностям в торговле опционами. О новых функциях торгово-аналитического Option-lab Trade и роботостроительного TS Lab доложат Сергей Елисеев и Алексей Каленкович.
      Практические стратегии. В эту панель, наряду с частными трейдерами и управляющими, приглашены профессиональные трейдеры и аналитики из ведущих управляющих компаний. Вот некоторые из докладов и докладчиков:
• арбитраж улыбки волатильности на американском рынке. Теория, результаты, риск-менеджмент, стресс-тест 2008 (Сергей Долинин и Владимир Сульдин);
• что стало с VIX? Загадочная история “живого мертвеца” (Владимир Рожанковский);
• техники хеджа и роллирования валютных опционов (Денис Стукалов);
• опционные лайфхаки: домашний бэктестинг RI-стратегий (Антон Белозеров);
• китайская улыбка маркет-мейкера на SI (Олег Мубаракшин);
• Золото: циклы и сезонность (Илья Бутурлин).
      Более полную информацию о НОК-8 и стоимости участия в ней можно получить на сайте lowrisk.ru.