Общие вопросы инвестирования и финансов
Стратегии инвестирования и торговли, психология трейдинга
Интернет-трейдинг
Механические торговые системы, алготрейдинг
Ебит?Да! (несерьезно о серьезном)
Системный портфель стратегий – основа алгоритмической торговли
Трейдеры или инвесторы, имеющие не один год опыта активной торговли на финансовых рынках, как правило, сталкиваются с одной и той же проблемой.
В большинстве случаев, торговля ведется случайным образом, т.е. решения об открытии той или иной сделки принимаются на основе различных, не связанных между собой источников информации, будь то новости, прогнозы аналитиков, советы коллег, информация из интернета и т.д. Поэтому, следует понимать, что и итоговый результат таких действий, будь он положительный или отрицательный, также будет иметь полностью случайный характер, и соответственно не будет иметь никакого практического смысла. Вот почему, результаты такой торговли невозможно анализировать, делать выводы об эффективности своих действий, а самое главное, что невозможно понять, за счет чего получена прибыль или убытки на брокерском счете. Было ли это следствием наших каких-то конкретных решений или просто является случайным стечением обстоятельств.
Как показывает практика, в долгосрочной перспективе, итогом такой торговли, в лучшем случае станет колебание баланса Вашего брокерского счета вокруг нулевой отметки. Но вероятнее всего, количество денежных средств на счету будет со временем уменьшаться. Так как еще нужно учесть, что проводя активную торговлю, как минимум необходимо будет регулярно оплачивать брокерскую и биржевую комиссию за транзакции, а эти издержки будут носить ярко выраженный системный характер, в отличие от итогов торговых операций, что и приведет к неизбежному сокращению депозита.
Альтернативным способом торговли, который позволяет организовать Вашу деятельность на рынках более профессионально, является системный или алгоритмический трейдинг. Системный подход в трейдинге – это торговля, основанная на решениях, определяющихся набором правил, которые полностью формализованы и связаны единой логикой.
Алгоритмический трейдинг – это те же правила, но выполненные в виде программного кода и выполняющие торговые операции на Вашем брокерском счете полностью в автоматическом режиме, при помощи специально предназначенной для этого компьютерной программы.
Более того, перейдя на алгоритмический способ управления своим депозитом, у трейдера открываются дополнительные возможности, для обеспечения более устойчивых результатов своей торговли. Теперь он может одновременно запускать в работу несколько торговых стратегий, которые адаптированы под различные состояния рынка. Тем самым, создается системный портфель стратегий, обладающий намного более устойчивыми характеристиками, чем отдельно взятый способ принятия решений.
Переходя к практическим шагам, хотелось бы посоветовать и обратить Ваше внимание, что на сайте QuantPro.Ru(
QuantPro.Ru), тема алгоритмической торговли раскрыта самым подробным образом. Можно непосредственно увидеть, как осуществляются сделки различными стратегиями в режиме реального времени. Также имеется возможность создать собственный портфель стратегий, включающий в себя произвольное количество алгоритмов и для начала запустить его в режиме виртуальной торговли, чтобы убедиться в его результативности. В результате, имеется хорошая возможность намного ближе познакомиться алгоритмическим трейдингом, не беря на себя дополнительных рисков.
Более подробную информацию о том, как пользоваться сервисами портала, можно найти в методических материалах, которые опубликованы на сайте, либо почитать Форум (
QuantPro.Ru/forums), где обсуждаются вопросы, возникающие у пользователей и различные технические моменты, связанные с системной торговлей.